Анди Коул призна, че единствената грешка, която е допуснал в кариерата си е това, че преждевременно е напуснал Манчестър Юнайтед през 2001 година. Както е известно, след осем богати откъм трофеи сезони, Коул премина в Блекбърн, за да си гарантира повече игрова практика и да запази сили за участие в състава на националния отбор на Англия на Мондиал 2002.

"Когато напусках клуба, аз исках да играя повече и не един път общувах за това с мениджъра. Босът ми каза, че не е задължително да си тръгвам. Не искаше да ме пуска и аз можех да остана в тима колкото си искам и може би щях да си получа игровото време, което желаех. Но исках да пробия и на Световното първенство. В края на краищата Сър Алекс ми каза: "Добре, разбрах всичко и знам какъв си ти, поради това ще те пусна". Най-интересното е, че успя да ме продаде по-скъпо, отколкото ме закупи! Последната среща с мениджъра я помня много добре, сякаш бе вчера. Доволен съм от времето, което прекарах в Юнайтед, но си тръгнах рано. Това е единственото, за което съжалявам. Можех да остана още дълго на "Олд Трафорд" и поглеждайки назад, аз съжалявам, че не го направих", заяви Коул.

"Това, че си спечелил всички възможни трофеи не означава, че повече не желаеш да побеждаваш. Ако тогава бях както сега - спокоен и повече разсъждаващ - аз щях да преразгледам своето решение. Но това вече няма как да се случи", допълни носителя на "златния требъл".